Название ему дала люксембургская деревушка Шенген, расположенная на реке Мозель в пограничном треугольнике между Люксембургом, Германией и Францией. Именно здесь 14 июня 1985 года на борту пассажирского судна "Принцесса Мари-Астрид" было подписано соглашение о постепенном отказе от пограничного контроля на внутренних границах ФРГ, Франции и стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).

Оно заложило основу для создания "Европы без границ". В 1990 году теми же пятью странами была подписана Конвенция о введении в действие и применении Шенгенского соглашения. Она предусматривала создание Шенгенской зоны с полной отменой регулярного паспортного контроля на внутренних границах, расширением полицейского и судебного сотрудничества, унифицированной визовой политикой и едиными правилами проверок на внешних границах.

Соглашение вступило в силу десять лет спустя, 26 марта 1995 года, когда были отменены проверки на внутренних границах семи стран - к первоначальным участникам присоединились Испания и Португалия. 

Сегодня в Шенгенскую зону входят 29 государств – 25 стран ЕС (кроме Ирландии и Кипра), а также Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.